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Management Summary
Systemlösungen für das Management operationeller Risiken
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Neben
den Kredit- und Marktpreisrisiken rücken seit einiger Zeit auch
die operationellen Risiken zunehmend in den Fokus der Banken. Dabei
sind die Banken dieser Art Risiken im Grunde schon immer ausgesetzt.
Operationelle Risiken existieren potenziell bereits mit der Gründung
der Gesellschaft und nicht erst mit der Aufnahme der Geschäfte.
Darüber hinaus verstärkt sich die Notwendigkeit eines Managementsystems
für operationelle Risiken aufgrund der Anforderungen der Neuen
Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) und, für Banken, die
nach US -GAAP bilanzieren, des Sarbanes-Oxley Acts.
Allerdings sind operationelle Risiken schwer zu metrisieren: Die Risiken
müssen
zunächst identifiziert, Schadensfälle müssen in ihrer Höhe
und Eintrittswahrscheinlichkeit eingeschätzt werden, Historien sind aktuell
kaum vorhanden, und das Szenario von Ausfällen, die selten sind und hohen
Impact aufweisen, ist hier gegenüber dem Kreditrisiko nochmals verschärft.
Eine adäquate technische Unterstützung ist für die Implementierung
eines Risikomanagement -Systems daher unverzichtbar. Dabei variieren die Anforderungen
an solche Systemlösungen entsprechend der Wahl des Ansatzes nach Basel II
und hängen darüber hinaus sehr stark von institutsspezifischen Charakteristika
ab. Die Auswahl einer solch individuell optimalen Lösung gestaltet sich
schwierig. Zum einen erweist sich der Markt hinsichtlich des technischen, fachlichen
und aufsichtsrechtlichen Reifegrades der Systeme als noch sehr unübersichtlich.
Zum anderen bedeutet eine Fehlentscheidung bei der Wahl einer IT-Lösung
immer ein nur schwer kalkulierbares Kostenrisiko. |
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Das
Ziel der Marktstudie ist es daher, den Banken eine Übersicht über
die gängigsten auf dem deutschen Markt erhältlichen Systemlösungen
für das Management des operationellen Risikos zu geben. Sie soll
zur Orientierung und als Hilfestellung bei der Auswahl der passenden
Lösung dienen. Dazu wurden die evaluierten Tools im Hinblick auf
ihren technischen, fachlichen und aufsichtsrechtlichen Reifegrad untersucht. |
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Das
Kriterium für die Auswahl der Systeme war die Forderung nach einer
Gesamtlösung, die möglichst folgende Aspekte des operationellen
Risikos in konsistenter Weise integriert: |
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- Verlustdatenbank
- Self-Assessments
- Risikoindikatoren / Szenarioanalysen
- Ökonomisches Kapital
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Bedingung
war außerdem, dass alle betrachteten Lösungen die genannten
Aspekte in Hinsicht auf Reporting, Workflow und Dokumentation abdecken:
Systemlösungen für das Management des Operationellen Risikos |
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Die Informationserhebung
für diese Studie gliederte sich in vier Phasen: |
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1. Sichtung:
Alle
untersuchten Systemlösungen wurden von den entsprechenden Herstellern
präsentiert. In einer gemeinsamen Analyse wurden die verschiedenen
Features und Möglichkeiten der gezeigten Lösungen diskutiert
und aufgenommen. |
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2. Feinjustierung:
Anhand eines insbesondere aus der Sichtungsphase gewonnenen und konsolidierten
Fragenkatalogs wurden weitere Detailinformationen der einzelnen Lösungen
bei den Herstellern abgefragt. |
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3. Bewertung:
Es wurde zunächst ein Best-in-Class-Profil einer optimalen Lösung erstellt.
Die optimale Lösung wurde in technischer Hinsicht bzgl. State-of-the-art-
Technologien und Sicherheitskonzepten mit Hilfe der PASS Bereiche R&D (Research & Development)
und Network&Security erstellt. Die fachliche inhaltliche Bewertung erfolgte
durch den PASS Business Center Risk Management. Auf dieser Basis erfolgte die
Auswertung und Einordnung der gesammelten Informationen. Die gewonnenen Informationen
wurden dabei thematisch gruppiert. |
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4. Feedback:
Die bewerteten Informationen wurden den Herstellern zur Endabstimmung vorgelegt.
Es erfolgte gegebenenfalls eine Feinabstimmung der Bewertung |
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Die Studie hat
gezeigt, dass es ein einen auffallenden Unterschied zwischen der Erfüllung
der technischen Anforderungen einerseits und der fachlichen Anforderungen
andererseits gibt. Während alle Systeme im Durchschnitt den technischen
Anforderungen genügen (im Durchschnitt zu 90%), ist die Erfüllung
des fachlichen Reifegrades nur in Ansätzen zufrieden stellend
(im Durchschnitt nur zu 56%). Jedoch muss in diesem Zusammenhang erwähnt
werden, dass die Systeme sich untereinander hinsichtlich des fachlichen
Reifegrades sehr unterscheiden. In Abhängigkeit von den jeweiligen
Stärken eines Tools wurden hier teilweise Ergebnisse von bis zu
90% Erfüllung erzielt. |
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