Kursprognose für Wertpapiere

System zur Anlageberatung für Wertpapiere

Anlageberatung 3.0 – Quantitatives Trading mit KAIROS

KAIROS ist ein Prognosesystem für Wertpapierkurse, das auf Basis künstlicher Intelligenz und einem marktpsychologischen Analyseansatz darauf abzielt, das gängige Anlegerverhalten zu antizipieren

KAIROS ist ein Anlageberatungs- bzw. Asset-Management-System, das mittels maschinellen Lernens auf Basis künstlicher Intelligenz und klassischer quantitativer Verfahren die Marktpsychologie und das Anlegerverhalten analysiert und daraus Kursprognosen in Form von Anlageempfehlungen ableitet. Gängige Quant-Strategien und Algorithmic Trading werden durch diesen Ansatz um ein Vielfaches optimiert. 

KAIROS eignet sich für das Fondsmanagement, den Eigenhandel und das Portfoliomanagement, wobei es stets auch als kurzfristige Anlageentscheidungsunterstützung eingesetzt werden kann. KAIROS liefert dabei tägliche Kauf- und Verkaufsempfehlungen zu den einzelnen Positionen. Darüber hinaus überwacht KAIROS stets die Risiken aller Positionen, sodass es unter anderem als Risikomanagement-Tool eingesetzt werden kann. Das Rendite-/Risikoprofil ist dabei frei konfigurierbar. 

Technisch gestützte Anlageberatung 3.0

Aufgrund der stetig wandelnden Marktsituation können Fondsmanager wie auch computergestützte Anlageberatungs- und Quant-Systeme nur in vereinzelten Fällen ihre Benchmarks schlagen, da eindeutige Trends nicht erkennbar sind. Sowohl Performance als auch die Renditen der einzelnen Fondsgesellschaften leiden unter den kontinuierlichen Marktschwankungen.

Hinzu kommt, dass aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase die Leistungsversprechen der Versicherer nur bedingt eingehalten werden können. Dies hat zur Folge, dass sich Asset Manager zunehmend nach alternativen Anlagestrategien und -methoden umsehen und sich neu im Markt orientieren müssen. Algorithmic Trading ist hierfür eine effiziente Möglichkeit. 

Funktionen des Kursprognose-Systems KAIROS

Kursprognose & Anlageberatung

Kursprognose & Anlageberatung

Abgabe täglicher Handels- bzw. Anlageempfehlungen in Form von Kauf- und Verkaufsorders.

Portfolio- und Vermögensoptimierung

Portfolio- und Vermögensoptimierung

Optimale Zusammenstellung eines Portfolio durch geeignete Aktienselektion (Stock Picking).

Aktives Risikomanagement

Aktives Risikomanagement

Überwacht fortlaufend die Risiken aller Anlagen und minimiert das Gesamtrisiko.

Konfiguration der Anlagestrategie

Konfiguration der Anlagestrategie

Flexible Konfiguration, um diversen Anlageszenarien sowie individuellen Bedürfnissen institutioneller Investoren gerecht zu werden.

Adaption an Risiko-/Renditeprofil

Adaption an Risiko-/Renditeprofil

Leichte Anpassungsfähigkeit an das gewünschte Risiko-/Renditeprofil durch Parametrisierung (Anzahl Positionen, Long-/Short-Strategie, Volatilität etc.).

Training und Kalibrierung

Training und Kalibrierung

Analyse von historischen Daten und Erkennen von generellen Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhängen zwischen beobachtbaren Eigenschaften und Zielgrößen.

Was hebt KAIROS von herkömmlichen Kursprognose-Systemen ab?

Marktdynamischer, selbstlernender Analyseansatz statt statisches Algorithmic Trading

Herkömmliche Kursprognose-Systeme auf Basis quantitativer und traditioneller Algorithmic-Trading-Ansätze unterliegen stets den zu deren Entwicklungszeit implementierten Regelsystemen und Modellen. Auf Basis eines selbstlernenden Modells können Entscheidungen und Prognosen von KAIROS dagegen adaptiv zur aktuellen Marktlage und frei von emotionalen Schwankungen getroffen werden. Dabei werden bewährte Techniken quantitativer Verfahren mit künstlicher Intelligenz kombiniert und auf Basis maschinellen Lernens – frei von menschlichen Emotionen – eine nachhaltige und risikoarme Kapitalanlagestrategie verfolgt.

Intelligentere statt schnellere Anlageentscheidungen

KAIROS verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. In Abgrenzung zum Hochgeschwindigkeitshandel werden durch intelligente Anlageentscheidungen Renditen gesichert und das Vermögen privater wie auch institutioneller Anleger langfristig geschützt und optimiert.

Aktives Risikomanagement

KAIROS überwacht fortlaufend die Risiken aller beobachteten Anlagen und minimiert das Gesamtrisiko des Portfolios durch eine optimale Zusammensetzung. Einbrüche werden signifikant minimiert und Marktneutralität erreicht. Das Risiko-/Rendite-Profil ist bis ins Detail justierbar und kann zusätzlich um Risiko-Kontrollmechanismen ergänzt werden. Die Lösung ist darauf programmiert, Risiken zu vermeiden und Chancen effizient zu nutzen.

Transparentes System statt Black-Box

KAIROS ermöglicht ein vollautomatisches Fondsmanagement mit menschlicher Interventionsmöglichkeit. Das System gibt anhand von Entscheidungsbäumen Anlageempfehlungen ab, die vom Menschen nachvollzogen und bei Bedarf auch verworfen werden können.

Highlights von KAIROS im Überblick

Keine initialen Investitionskosten

Keine initialen Investitionskosten

Kein Kostenrisiko, da keine Lizenzierungskosten – Sie zahlen lediglich eine Erfolgsbeteiligung (performanceabhängiger Teil) und eine Management-Gebühr.

Selbstlernendes Modell

Selbstlernendes Modell

Autonome Erstellung computerisierter Entscheidungsmodelle durch maschinelles Lernen und den Einsatz rationaler und objektiver Methoden.

Robustheit durch Hybridmodell

Robustheit durch Hybridmodell

Kombination bewährter Techniken quantitativer Verfahren mit künstlicher Intelligenz (maschinelles Lernen – frei von menschlichen Emotionen).

Dynamische Marktanpassung

Dynamische Marktanpassung

Umfassendes Alpha-Modell erlaubt durch kontinuierliches Feedback, Marktentwicklungen und Trends frühzeitig festzustellen und höhere Renditen zu erzielen.

Transparenz statt Black-Box

Transparenz statt Black-Box

Im Gegensatz zu neuronalen Netzen können durch Einsicht in die Entscheidungsbäume der KI-Methoden Entscheidungen nachvollzogen werden.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Flexible Einsatzmöglichkeiten

KAIROS eignet sich für Fonds- und Portfoliomanager, Vermögensverwalter, Kapitalanlagegesellschaften sowie für den Eigenhandel von Banken und Versicherungen.

Benefits beim Einsatz von KAIROS

Für Anwender und die Fachseite

  • Vermögensoptimierung im Kontext einer optimalen Zusammenstellung eines Portfolios durch Stock Picking
  • Anlageberatung und Handelsunterstützung durch Abgabe täglicher Handels- bzw. Anlageempfehlungen und Kauf- bzw. Verkaufsorders
  • Geeignet für den Einsatz im Eigenhandel, für das Fonds- oder Portfoliomanagement von Privat- oder institutionellen Kunden

Für Entscheider und IT-Verantwortliche

  • Kein Investitionsrisiko in eine Software-Lizenzierung, da die Fakturierung über eine Erfolgsbeteilung erfolgt
  • Offenes System mit Schnittstellen für die Integration in eigene Systeme, Portale und Prozesse
  • Universeller und flexibler Einsatz dank modularer Komponentenstruktur (z. B. bzgl. Austausch, Anpassung oder Erweiterung von Komponenten)

Testszenarien beweisen eine überdurchschnittlich hohe Outperformance

Sowohl im Bären- wie auch im Bullenmarkt erzielt KAIROS eine überdurchschnittlich hohe Outperformance im Vergleich zum Benchmark. Die Treffsicherheit von KAIROS wird von der aktuellen Marktsituation kaum beeinflusst, wodurch auch in fallenden Phasen Marktneutralität und eine positive Performance erreicht werden. Für die Simulation der Leistungsfähigkeit von KAIROS im Bärenmarkt wurden keine speziellen Mechanismen zur Krisenbehandlung eingesetzt. Die Simulationsparameter sind in beiden Szenarien identisch.

Bärenmarkt-Leistungsfähigkeit von KAIROS im Vergleich zum Benchmark während einer Krise
Bärenmarkt-Leistungsfähigkeit von KAIROS im Vergleich zum Benchmark während einer Krise
Bullenmarkt-Leistungsfähigkeit von KAIROS im Vergleich zum Benchmark während des steigenden Marktes
Bullenmarkt-Leistungsfähigkeit von KAIROS im Vergleich zum Benchmark während des steigenden Marktes

Unser Standpunkt

Intelligenz und Nachhaltigkeit anstelle von Geschwindigkeit – dadurch zeichnet sich das Trading mit KAIROS aus. Damit grenzen wir uns bewusst vom Hochfrequenzhandel ab. Durch eine vom Menschen beherrschbare Handelsfrequenz werden Lawineneffekte vermieden und Risiken minimiert. Es stehen die Interessen und Ziele der Anleger im Fokus und nicht vertriebstechnische Überlegungen. KAIROS sichert Renditen, optimiert das Vermögen nachhaltig und verzichtet dabei auf einen hochriskanten, spekulativen Handel.

Nutzungsmodelle KAIROS

Für jede Anforderung das bedarfsgerechte Nutzungsmodell

FondsauflageTransaktionsmodellASP
Art der NutzungAuflage eines eigenen Fonds mit Fakturierung über eine Erfolgsbeteiligung (performanceabhängig) und ManagementgebührAbruf einzelner Handelsempfehlungen für diverse Positionen je nach Bedarf, Zahlung nach Frequenz der Empfehlungslieferung durch die LösungBetrieb der Lösung im PASS Rechenzentrum, tägliche Übermittlung der Handelsempfehlungen für die einzelnen Positionen, Fakturierung transaktionsunabhängig über monatliche Pauschale